Fare trading online con i cicli

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Nel panorama nazionale ed internazionale è ormai assodata la presenza di analisti e trader che quotidianamente utilizzano teorie cicliche di diversa estrazione per fare trading online quotidianamente. Tra le più rinomate vorrei citare: R.N. Elliott, W.D. Gann, J. Hurst sottolineando quest’ultima come fondamentale riferimento analitico con cui iniziai i miei studi.

Avendo in background studi accademici di estrazione scientifica, non mi convince nessuna tesi che non possa essere confutata da numeri. Accetto l’approccio empirico perché in Borsa non potrebbe essere diversamente, ma se venissero a mancare gli elementi quali-quantitativi rimarrebbe tutto una semplice congettura.

Ricordando il detto “a cose fatte, in Borsa, siamo tutti professori” la mia necessità si è spostata sempre di più verso lo studio delle serie storiche, preferendo modelli contemporanei di pionieri d’oltreoceano. Il più accreditato, a mio avviso, per i miei propositi e perché incentrato su elementi statistici è il modello “Bell Shaped Curve” proposto da Ian S. Notley.

Il perchè di questa trattazione verrà ripreso in contributi a carattere didattico (magari ci scrivo un ebook), per ora mi interessa introdurre il modello ciclico a cui faranno riferimento i modelli di analisi dei mercati che detteranno la linea di questo sito.

Nel modello di Notley, si sono osservati tre ritmi ben definiti nel modello di mercato ognuno all’interno dell’altro e che agiscono in modo indipendente.

  1. Ciclo-trend di lungo: I tre ritmi ben definiti sono raffigurati nel modello “Bell Shaped Curve”. In questo arco temporale la tendenza a lungo termine è dominante e si fa uso per definire le decisioni di investing a lungo termine. Lo studio delle serie storiche ha evidenziato mediamente un minimo ogni 4/4,5 anni. La fase Toro persiste generalmente per ± 28 mesi. La fase orso persiste generalmente per ± 15 mesi. Per monitorizzare questo tipo di tendenza vengono utilizzati grafici a time frame mensile se non trimestrale.
  2. Ciclo-trend intermedio: La seconda onda ciclica nel modello di mercato è secondaria e meno dominante, il trend intermedio che la caratterizza da minimo a minimo misura generalmente ± 20 settimane. La curva bullish dura ± 12 settimane, quella bearish ± 8 settimane. Di solito si presentano tre o quattro cicli intermedi all’interno di ogni fase toro di lungo termine e da 1 a 3 onde cicliche intermedie nella fase orso di lungo termine.
    Questo tipo di cicli viene utilizzato dalla maggior parte dei traders per la loro operatività.
  3. Ciclo-trend di breve: Il terzo tipo di onda ciclica è la minore e meno dominante, di tendenza erratica. Si tratta del trend di breve termine. Solitamente, da minimo a minimo, i cicli di breve misurano di media ± 30 giorni. Generalmente, all’interno di ogni ciclo intermedio si sviluppano dalle due alle quattro oscillazioni nella fase rialzista, e da una a tre cicli di breve nella fase ribassista.

Bell Shaped Model

 

LONG TERM                    INTERMEDIATE TERM                    SHORT TERM 

Nel prossimo contributo dettaglierò un pochino il concetto introducendo anche qualche esempio della ricerca già trattata dal Dott. Francesco Caruso e che ho voluto integrare per i miei propositi.

Massimo Zanon

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