Fare trading online con i cicli: il trend (1)

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Ora che abbiamo trattato le basi del modello di analisi ciclica moderna per fare trading online di Ian Notley, vediamo come poter intercettare i nostri cicli a livello quali-quantitativo. Personalmente, ho voluto intraprendere due tipi di studio: il ciclo-trend ed il trend tal quale.

Nel primo caso si ipotizza che la tendenza di un ciclo sia dettata dalla posizione del ciclo superiore. Negli studi questo è risultato vero per cicli di lunghissimo periodo, mentre per le durate più piccole non è sempre vero che la partenza di un ciclo corrisponda al momento di massima spinta.

Ad ogni modo mi sono avvalso del composite momentum di indubbia funzionalità del Dott. Francesco Caruso che data la composizione tra un indicatore leading ed uno lagging rende possibile sia la cattura di un ciclo sia la sua natura: spiccatamente espansiva o spiccatamente recessiva. Per quanto mi riguarda, ho badato in primis alla ricerca della definizione di oscillazione ciclica, con un calcolo di base abbastanza elementare derivante dalla definizione di ciclo.

Quindi la differenza tra il dato odierno ed il minimo di x giorni fa in rapporto alla somma del massimo valore di x giorni fa ed il minimo. La serie storica è quella dell’indice Dow Jones Industrial 30 a time frame trimestrale (dato l’ampio storico a disposizione dal 1897):

Modello ciclico quali-quantitativo

Modello ciclico quali-quantitativo

L’oscillatore colorato è il composite momentum, quello in alto è l’oscillatore ciclico di cui sopra che rileva le oscillazioni di lungo termine (mediamente 4-4,5 anni). Sempre nel grafico è possibile notare come l’OCF (Oscillatore Ciclico Frattale) tende a completare la misura dell’oscillazione anche se il CM si contrae per via del trend.

Passando al time frame mensile iniziamo a studiare quante oscillazioni (mediamente) sono comprese nel time frame superiore:

Dow Jones cicli mensili

Sono dalle 2 alle 3 oscillazioni ed il bello è che il minimo di questi cicli non necessariamente coincidono con minimi assoluti all’interno del grafico!

A questo punto nasce un dubbio che vi lascio come riflessione e a cui daremo risposta nel prossimo contributo. Se nel TF precedente potevamo scorgere il trend ciclico in salita e successivamente in discesa nel tratto finale, nel TF mensile non è detto che l’ultimo ciclo contenuto in quello maggiore sia di stampo ribassista.

Come mai?

C’entra forse la componente trend?

Stay tuned

Massimo Zanon

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