Fare Trading online con i cicli: il trend (2)

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Nel precedente contributo, ci siamo lasciati con un punto di domanda che si potrebbe riassumere in questo modo: per fare trading online sappiamo che capire il trend del mercato è fondamentale, se in questo applico il metodo ciclico mi basta seguire la fase ciclica superiore? Ma allora perchè può capitare che in un time frame mensile nonostante sia nella fase rialzista potrei trovarmi in una condizione sbagliata per i miei propositi?

La risposta, purtroppo, non è univoca dato che la Borsa non è una scienza esatta. Però, da bravo ricercatore posso applicare uno strumento come la Statistica per capire le dinamiche e ricavarne uno strumento probabilistico che mi possa aiutare per operare.

La Matematica fa paura?

Nessun problema, in quest’esposizione didattica non vi tedierò con conti e controcalcoli, mi limiterò a riassumere quello che ho studiato e rilevato personalmente.

Innanzitutto dobbiamo avere chiaro l’arco temporale sul quale andiamo ad operare, nella fattispecie vogliamo fare trading (non investing) e quindi capire a che punto di un ciclo a time frame mensile ci troviamo ci serve solo come punto di riferimento. Ovviamente non vi consiglierei mai di posizionarvi long anche di breve periodo se il trend primario è decrescente.

In secondo luogo, ma non per questo meno importante, dobbiamo tenere presente che nonostante il nostro trend primario è impostato al rialzo, passeremo sempre per trend secondari ribassisti a causa (per esempio) della chiusura di un ciclo di breve termine come quello rilevabile a time frame settimanale. Ciclicamente parlando, dobbiamo tenere a mente che la soluzione ideale è la seguente (come già visto in precedenza):

fare trading online con i cicli

Le fasi cerchiate in nero marcate Time to accumulate e Time to liquidate sono le zone da privilegiare per gli investimenti, mentre per fare trading sono da privilegiare le fasi contrassegnate in figura come Short-term trend. Anche il trend intermedio (Intermediate Trend) non è male per le operazioni di trading più tranquillo e aggiungerei meno stressante.

Dato che la prudenza in Borsa non è mai troppa, dopo aver rinfrescato il modello ciclico, vediamo la parte statistica. Lo strumento statistico per eccellenza per determinare il trend, è la regressione lineare. Se volete capire un pò di più sul senso dello strumento statistico cliccate qui per leggere il relativo post.

Vi basti sapere, per ora, che la regressione lineare è la  miglior retta che interpola i dati in esame. Tengo molto a questo strumento perchè quando è in sinergia con i cicli, le probabilità  di essere dalla parte giusta sono notevolmente alte.

A tal fine ho elaborato un mio personale algoritmo che vi mostro con molto piacere:

Cicli e trend FTSEMIB

clicca per ingrandire

Questo è il grafico settimanale del nostro indice FTSEMIB. Nella fattispecie sto monitorando il trend intermedio. Tralasciando al momento i segnali operativi frutto dell’algoritmo e il loro significato, mi interessa farvi vedere come nelle fasi in cui l’oscilaltore in basso è impostato al rialzo e l’indicatore in alto è di colore verde, il trend è marcatamente al rialzo.

Viceversa per il ciclo in fase ribassista e l’indicatore di origine regressiva è rosso. Nenache a farlo apposta, quest’ultimo caso è l’attuale con i dati aggiornati al 20 maggio 2014 in cui l’oscillatore di ciclo intemredio è impostato al ribasso e l’indicatore è passato sul rosso dalla settimana del 16 maggio scorso.

Massimo Zanon

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