Indicatore ciclico e velocità centrata

Finalmente dopo tanto chiacchierare, arriviamo alla costruzione del primo indicatore ciclico da cui poi derivano tutti gli strumenti dell’analisi ciclica. Tale strumento è detto: Indicatore di Ciclo (IDC) e si calcola in questa maniera:

[MMC rappresentativa del ciclo – (2 x MMC rappresentativa del ciclo)]

dove MMC sta per media mobile centrata.

Vediamo di capire al meglio questa semplice formula per far si che sia chiara anche in termini concettuali.

E’ palese che la relazione menzionata rappresenta la differenza di due medie mobili, in particolare quella a periodo breve è il minuendo, mentre quella a periodo lungo (che è doppia rispetto a quella breve) è il sottraendo. Ma cosa dovrebbe uscir fuori graficamente?

Se analizzate un attimo quanto detto, l’output della formula è un oscillatore che passerà per l’asse dello zero dopo aver toccato un valore massimo nella fase di crescita e dopo aver toccato un valore minimo in fase decrescente. L’attraversamento dell’asse dello zero avverrà in concomitanza dell’incrocio delle medie perchè in quel punto avranno lo stesso valore.

Dato che parliamo di medie centrate, la peculiarità della formula è anche un’altra: se ci pensate bene, in fase crescente la media breve avrà sempre valori maggiori di quella più lenta, la conseguenza matematica è che il risultato della differenza sarà positivo, viceversa negativo. Si può facilmente dedurre che nella zona di un massimo le due medie si troveranno alla distanza maggiore tra di loro viceversa per un minimo.

Il risultato grafico è il seguente:

Indicatore ciclico

in cui si nota benissimo come i massimi ed i minimi dell’oscillatore ciclico vadano a coincidere con i massimi ed i minimi relativi sul grafico dell’indice nostrano FTSE MIB.

Velocità centrata ed Accelerazione

Velocità ed accelerazione sono due concetti fisici che affinano la teoria ciclica. Molto brevemente, senza addentrarci in concetti matematici che non ci occorrono, è lecito associare al nostro indicatore di ciclo una sinusoide (rappresentativa di un ciclo ideale).

Una sinusoide, per definizione, è una funzione periodica con le caratteristiche viste nel precedente contributo: diventare trader con l’analisi ciclica.

Applicando a quest’oscillazione una differenza matematica tra dato attuale e dato precedente (in matematichese dicesi anche derivata prima), si ottiene un’ulteriore funzione ciclica anticipatrice dello spazio: la velocità centrata.

Velocità centrata

In blu la velocità, in rosso lo spazio. La cosa da notare è che quando la funzione velocità taglia dal basso verso l’alto l’asse dello zero (nero) rileviamo un minimo di spazio (prezzo) e viceversa rileviamo un massimo di spazio (prezzo).

Per chi non avesse ancora compreso l’associazione tra sinusoide e ICD, la funzione spazio (in rosso) rappresenta proprio l’oscillatore di cui abbiamo visto la formuletta ad inizio articolo. Ne capite ora la potenza analitica dello strumento?

Il passo successivo è l’accelerazione che deriva dalla differenza del dato attuale di velocità meno il dato precedente analogamente allo spazio (in matematichese: derivata prima della velocità o derivata seconda dello spazio). L’accelerazione è detta anche “velocità della velocità”:

Accelerazione

Nella figura, l’accelerazione è in verde e ho tratteggiato la velocità. Notate come l’accelerazione ha lo stesso comportamento anticipatore nei confronti della velocità ed è l’esatto opposto dello spazio. Ne consegue che:

INVERTENDO L’ACCELERAZIONE OTTENIAMO DI NUOVO LO SPAZIO

Beh, direi che la testa è ben piena di informazioni. Sarà il caso di fermarci qui.

Le immagini illustrative che vedete da quando abbiamo iniziato a parlare di analisi ciclica, sono state fatte in Metastock ma possono essere riprodotte anche in Excel o altro software che preferite. Le formuline sono ben chiare, credo.

Per chi, come me, utilizza Metastock, può usufruire del regalino che vi faccio oggi: cliccando qui in basso potrete scaricare un pacchetto di indicatori contenente medie centrate, indicatori di ciclo e velocità centrate.

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Per informazioni sul funzionamento potete contattarmi.

Massimo

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