La media mobile centrata

Tutta l’analisi ciclica classica si basa sulla media mobile centrata. E’ un’arma a doppio taglio e vediamone il perché.

Se da una parte ci permette di rilevare i cicli, dall’altra ha un tallone d’achille non trascurabile. Per quanto riguarda la regola dei settaggi, va ricordato che il corretto settaggio di una media mobile rappresentativa di un ciclo (sia centrata che semplice) è il seguente:

PERIODO CICLO RIFERIMENTO = DURATA CICLO / 2

Il seguente schema dovrebbe chiarire ogni dubbio:

Se ho un time frame giornaliero e volessi calcolare il settaggio del ciclo intermedio devo fare:

64 (periodo del ciclo oggetto di studio) / 2 = 32 (settaggio da utilizzare sia per media mobile semplice che centrata)

Se invece avessi un time frame a 15 minuti e volessi calcolare il settaggio del ciclo settimanale devo fare:

510 (durata in minuti di una seduta di Borsa italiana) x 8 (durata in giorni del ciclo settimanale) =  4080

dato che sto lavorando con un time frame a 15 minuti, devo calcolare quante barre sono contenute in 8 giorni:

4080/15 = 272

infine, il periodo ottenuto va diviso per 2:

272/2 = 136 (settaggio della media mobile in un grafico a 15 minuti per il ciclo a 8 giorni)

Se volessi condensare tutto il calcolo in un unica formula diventa:

(Durata seduta in minuti x Durata ciclo in giorni) / time frame / 2

Ma cos’è la media mobile centrata?

Non è nient’altro che una media mobile semplice “shiftata”, ossia traslata indietro di metà periodo. Ad esempio, una media mobile centrata a 30 periodi, si costruisce prendendo una media mobile semplice a 30 periodi e spostandola indietro di 15 periodi:

Media mobile centrata

In figura notate il comportamento della media rossa che è semplice a 30 periodi, mentre la blu è la relativa media centrata sempre a 30 periodi. Si nota a colpo d’occhio come la centrata riproduce l’andamento dei prezzi nettamente eliminando le fluttuazioni delgli stessi.

Quel’è il tallone d’achille?

I più attenti avranno notato subito che la media blu lascia gli ultimi n/2 dati scoperti proprio per questa sua caratteristica di essere traslata indietro. Ne deriva che alla media centrata gli piace “vincere facile” in quanto ci da le informazioni col senno del poi.

L’artificio statistico che è stato adottato per completare la media è quello di riprodurre l’ultimo dato della media finchè non copre tutta la serie storica. Questo non significa che gli ultimi dati sono una linea retta, ma ogni dato replicato è mediato dai precedenti e quindi forma una proiezione statistica.

Anche se questo metodo è il migliore dal punto di vista statistico NON BISOGNA MAI, E DICO MAI, TRADARE CON LE MEDIE CENTRATE IN REAL TIME!

Nessuno può conoscere il futuro andamento dei prezzi, e se per qualsiasi motivo questi prendono la direzione opposta a quella da noi preventivata anche la media ne risentirà. Il problema è che lo strumento, anzichè segnalarci il cambio di direzione in tempo, ce lo dirà quando ormai sarà troppo tardi.

Per facilitarti la vita, ho preparato per te un tool in excel che calcola i settaggi in automatico per poi applicarli ai tuoi studi. E’ qui in basso, basta seguuire le istruzioni.

 

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Excel  Scarica il tool in Excel

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