Imparare Trading

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Breve aggiornamento di analisi ciclica sul nostro benchmark europeo consueto: l’Eurostoxx future.

Ora come non mai è necessaria molta attenzione ed e bisogna evitare qualsiasi tentazione psicologica in quanto è molto facile cadere in possibili tranelli. Il bello è che siamo noi stessi gli artefici di tutto.

Dunque, registriamo la partenza di un nuovo ciclo Tracy con la rottura decisa di 2680 che indicavo nell’ultimo aggiornamento un’area da tenere sotto controllo.

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Gli indicatori dell’analisi ciclica classica in particolare Leggi il resto di questo articolo »

Tutti gli analisti tecnici ciclici sanno che uno degli strumenti basilari per effettuare una buona analisi ciclica di borsa è l’indicatore di ciclo (IDC). La stessa analisi ciclica spesso e volentieri viene vista da chi vuole approcciare ad essa una disciplina tecnica di analisi di borsa molto complicata. Non è mio intento sovvertire questo concetto, ma da eterno studente credo profondamente che se c’è passione, interesse e voglia di imparare, la comprensione dei concetti chiave da che sembravano inarrivabili diventano più abbordabili e comprensibili. E’ paradossale, ma il tutto si sintetizza a livello psicologico: più ci si convince di una cosa, Leggi il resto di questo articolo »

Questo post vuole ricollegare il terzo punto dell’articolo dedicato al money management. Ho deciso una breve trattazione a parte perchè è il nodo più delicato della gestione del proprio capitale durante l’attività di trading. Cosa significa controllare i propri flussi? In breve, significa gestire al meglio le entrate e l’intero capitale che si è stanziato per le nostre operazioni. Non dimenticate mai che fare trading on line equivale a tutti gli effetti a fare l’imprenditore di un’azienda. Se questa diventerà grande o piccola sta tutto alla buona o cattiva gestione delle risorse. Per questo motivo, controllare e movimentare i volumi dell’operatività di ogni giorno non è una cosa semplice e rimane a mio avviso prettamente discrezionale. Ma se sono qui a parlarvene è sicuramente per darvi un’idea il più semplice possibile e per non farvi ripetere i classici errori che si possono commettere agli inizi ( e che ho commesso anch’io!).

Una cosa importante da sapere e conoscere è che incrementare i volumi per l’operatività permette sicuramente una maggiorazione del capitale, ma comporta anche la maggiorazione di un parametro fondamentale da tenere in considerazione per il futuro e per quando si valuterà di applicare un trading system automatico: il drawdown. Quest’ultimo costituisce il numero massimo di operazioni consecutive in perdita e la sua importanza risiede nella comparazione con le operazioni in profitto ed è abbastanza automatico intuire che il rapporto dovrà pendere per il profit.

Senza scadere in noiosi calcoli statistici vi espongo in breve quello che avevo testato e a seguito un’ottima via anche dal punto di vista psicologico nell’approccio ai vostri trade. Il primo test consisteva nell’aumentare di un contratto future ogni due operazioni in perdita e di diminuire un contratto dopo due operazioni in utile. Questo perchè maggiore è il numero di operazioni consecutive in gain (guadagno) o in loss (perdita), maggiore è la probabilità che la seguente sarà di segno contrario. Il test ha riportato il rapporto sicuramente a favore dell’utile ma di poco rispetto al drowdawn arrivando ad operare con un massimo di 5 contratti. Questi potrebbero aumentare man mano che aumentano le perdite incrementando così anche i loss. L’altro metodo consisteva invece di aumentare il numero di contratti ogni qual volta si raggiungeva un utile tale da poterne destinare l’operatività per un nuovo future. Qui la percentuale di utile saliva a cifre veramente interessanti, ma la cosa che fa rimanere con il fiato bloccato è che il sistema è arrivato a chiudere le operazioni con un numero troppo elevato di contratti!

Questo era solo per raccontarvi in breve ciò che faticosamente ci si accinge a studiare in un attività di trading, ma per una persona che si accinge ad iniziare e sicuramente anche per chi è già navigato, la cosa migliore è questa: valutate sempre il rischio di loss in ogni operazione e prendete profitto laddove l’operazione vi stia portando in tasca 2 volte il vostro riscio: se ad esempio state per effettuare un’operazione che comporta uno stop-loss di 7 punti di Eurostoxx, prendete profitto senza indugiare se il vostro trade sta segnando 14 punti di gain. In questo modo su 10 operazioni vi potrete permettere di sbagliarne in tutta tranquillità anche 5 (il 50%!) perchè comunque il vostro utile sarà con segno positivo. Come valutare i trade lo vedremo, ma per ora reputo importantissimo che queste nozioni siano ben chiare prima ancora di imparare l’analisi tecnica e le varie tecniche di trading.